Quando utilizamos o evento OnMouseWheel para executar algum método, o componente apresenta um atraso na execução, não realizando o procedimento sobre o registro desejado, a função abaixo apresenta uma alternativa para esse evento atualizando o registro no momento exato que o mouse é rolado.

• O componente dbgrid1 foi utilizado como exemplo, em desenvolvimento ele deve ser substituído pelo seu dbgrid.
• A chamada da procedure deve ser realizada no evento OnShow do formulário e deve ser feita da seguinte forma

  dbgrid1.WindowProc := rolarMouse;  

type
   CapturaEvento = class(TControl);        

procedure rolarMouse(var Message: TMessage);
var
  vQuanto : short;
begin
  if (Message.Msg = WM_MOUSEWHEEL) then
  begin
    vQuanto := HiWord(Message.WParam);
    vQuanto := vQuanto div 120;
    dbgrid1.DataSource.DataSet.MoveBy(-vQuanto);
    
    //Seus Metodos devem ser Inseridos Neste espaço
    
    //Fim dos Metodos  
  end
  else
    CapturaEvento(dbgrid1).WndProc(Message);
end;